今回は、計量経済学の時系列分析におけるGARCHモデルの追加的性質についてアウトプットしていきます🔥 卒業論文の執筆において、このモデルを採用していく予定ですので、しっかり覚えていきたいと考えております💦 私の卒業論文でもGARCH(1,1)を採用する ...

This project develops and evaluates a hybrid volatility forecasting system that combines traditional econometric models (GARCH-family) with deep learning architectures (LSTM/DNN). The goal is to ...

**GARCHモデル（Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）**は、時系列データの「変動の激しさ（ばらつきや volatility）」が、時間とともに変わる様子をうまく捉えたいときに使われるモデルです。特に株価や為替など金融分野で有名ですが、製造業の ...

Option Pricing Tool: Python script with Black-Scholes model for option pricing & Greeks analysis. Choose GARCH/historical volatility. Interactive interface. (This project uses the vanilla ...