VaRとは Value at Risk の略です。過去の価格推移をもとに資産リスクを計算する手法です。 サッカーのVAR（Video Assistant Referee）とは無関係です。 2023年11月6日から先物・オプション取引の証拠金計算方式がSPANからVaRに変更されます。 日本証券クリアリング機構で ...
電通デジタルでデータサイエンティストをしている中嶋です。 この記事では、これまで紹介したLiNGAMの派生形であるVAR-LiNGAM（Vector AutoRegression-LiNGAM）について紹介したいと思います。これは通常のLiNGAMにベクトル自己回帰モデル(Vector AutoRegression Model: VAR Model ...
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